Portfolio Management Lite

Besoin de rapidement définir une allocation d'actifs, de vérifier les résultats d'une étude de cas préparée par vos étudiants ou de challenger des résultats présentés en réunion ? Cette application est faite pour vous !

- Outil de gestion de portefeuille convivial, ergonomique et intégrant une fonctionnalité d'optimisation (avec possibilité de visualisation de la frontière efficiente telle qu'enseignée dans le cadre de la théorie "mean-variance" de Markowitz)
- Très simple à utiliser : aucune donnée externe à télécharger, toutes les hypothèses sont définies manuellement par l'utilisateur (entièrement offline)
- Définition de l'allocation d'actifs : ajustez manuellement les paramètres de poids ou utilisez notre optimiseur intégré. Deux stratégies d'optimisation sont disponibles avec possibilité de définir des contraintes (risque maximum, rendement minimum) : maximisation du rendement du portefeuille ou minimisation du risque.
- Définition du portefeuille : ajoutez des actifs individuels (actions, obligations, etc.) ou des classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, etc.).
- Chaque actif ou classe d'actifs est intégré dans le portefeuille en fonction des caractéristiques définies par l'utilisateur : poids, risque (écart-type) et rendement attendu.
- Matrice de corrélation : définissez (et mettez à jour) manuellement la matrice de corrélation pour chaque paire d'actifs.
- Les cas d'allocation d'actifs peuvent être sauvegardés sur votre mobile pour un accès hors ligne, avec possibilité de modifier ou mettre à jour les hypothèses sous-jacentes.

Cette application est idéale pour :
i) Les professionnels dans le domaine de la gestion de portefeuille souhaitant définir et/ou optimiser rapidement une allocation d'actifs basée sur des hypothèses clés définies par l'utilisateur pour chaque actif (rendement attendu, écart-type, poids), ainsi que sur les corrélations.
ii) Les étudiants en gestion de portefeuille ou préparant des certifications en gestion de portefeuille, qui veulent tester et simuler des études de cas efficacement, tout en comprenant mieux les concepts de gestion de portefeuille et le modèle moyenne-variance.
iii) Les professeurs enseignant la gestion de portefeuille, que ce soit pour illustrer des études de cas aux étudiants ou pour vérifier et évaluer les résultats.